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炒币转亏为盈的关键—–建立交易系统(4)

跟踪USDT是否崩盘是两个最重要指标

USDT恐慌带来场外市场折价,官方汇率6.9,USDT汇率6.54,最低到6.3,如果bitfinex 泰达公司刚性兑付顺畅,会出现好的套利机制,市场玩家会6.54买USDT,找泰达对1美元,1美元再按照官方汇率6.9换汇,不停循环。随着买入USDT的量增加,USDT折价会逐步缩小,直到跟官方汇率走平。而USDT的市场规模会逐渐下降。这是最好的情形,因为保持刚性兑付,度过危机。

相反,如果不兑付,则USDT汇率场外交易数值会继续下降,规模维持不动,这是危险信号。

根据coinmarketcap数据

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总结

绿线上升,蓝线下降,是转为危机的好信号

绿线下降,蓝线不动,是危机加剧。

除了找泰达公司兑付USDT的套利机制,还有其他机制吗?当然有,正如上篇文章《炒币转亏为盈的关键—–建立交易系统(3)》说的案例。

步骤

1 人民币场外买折价的USDT

2 USDT买BCH

3 空BCH期货

4 等USDT折价修复或等其他稳定币上

核心原理是(修正下上篇文章计算的汇率实际是6.37)

较大的折价买了USDT,赚便宜赚了8.32%

bch/usdt  用usdt买bch,买了bch再去空期货,477.5买,457空,吃亏4.29%

综合起来看盈利大概4%,是针对你入场的人民币而言。

后期如果USDT回归正常,他的折价没有这么大,平掉期货空头,卖掉BCH即可。

如果USDT崩盘,他的折价会越来越大,比如跌到1毛钱,同样会伴随着,bitfinex平台的bch/usd价格会涨到天上去,问题来了此时空期货一定能赚到这个钱吗?

期货的本质,要先了解标的

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作图时OK的 btc指数价格是6490,bch/btc的价格要转化为美金,如下图

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三家交易所的权重各33.3%。最终期货会按照合并的这个指数进行交割

我们发现交易所Bitfinex(以下称bfx)包含在内,如果他的价格涨到天上去,占到33.3%的权重,也会影响期货标的的现货指数,最终导致这个组合亏钱。但是根据制度,ok交易所允许你偏离的最大程度是10%。

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假设这种情况出现了,他偏离了10%,那么期货指数是比均价涨3.33%,我们的投资组合就会在开仓比价4%的基础上亏3.3%,总体微赚打平。但这种情况下,把持有的bch期货平仓,卖bch为pax,USDC等稳定币,我相信这些有监管有官方信用背书的稳定币上市初期,一定会有比较大的溢价,因此你的换成人民币时依然会有盈利,幅度大小,取决于溢价程度。

好了,目前这个套利机会就说完了。后续还将有新的精彩内容

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