量化交易专题研究丨Node Capital节点研究中心

随着数字货币投资的兴起,量化交易因其客观性和准确性受到投资者的亲睐。

随着数字货币投资的兴起,量化交易因其客观性和准确性受到投资者的亲睐。同时,有数个服务于数字货币量化交易的区块链项目落地,也成为了区块链投资的新热点。

本文介绍了量化交易中各类主动和被动策略,同时分析了策略适用的情景和优缺点。根据目前数字货币量化交易平台项目,来对应用的技术方案,提供的功能进行分析,最后对区块链量化投资的未来做展望。

节点研究中心:作者 尚大鹏 编辑 郎瀚威

本文顾问:郭鹏飞 马洁TokenSharpe

支持机构:趣币网 BlockMasterMail

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报告概览

量化交易专题研究丨Node Capital节点研究中心

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内容摘要

量化交易专题研究丨Node Capital节点研究中心

量化交易专题研究丨Node Capital节点研究中心

 

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区块链量化交易投资现实困境及未来展望

7.1行业基础设施依然不完备

由于数字货币交易所的不成熟,策略失真、下单接口不稳定、交易所服务器调整或断链、交易所修整公告等意外事件时有发生。而数字货币市场在7天24小时运行中,量化基金团队需要匹配多位交易员,实时监控交易策略的运行。合理的搭配有经验的交易员和新手交易员,明确分工,设计有激励性的薪酬体系成为量化交易团队成功的关键。随着交易所系统的完善和市场的成熟,未来交易团队可能会精简交易员人数,团队的人员架构会趋于稳定。

7.2 手续费是重要影响因素

对于高频交易,套利交易的参与者,手续费对策略的成功有着十分重要的影响,过高的手续费会抹平策略的利润。随着交易所对交易量的激烈争夺,很多交易所采用多种营销手段,比如Fcoin采用交易即挖矿的方式,返还与手续费等价的代币。随着交易所之间的竞争的加剧,未来交易所收取的手续费会进一步降低,可能会采用零手续费甚至负手续费来吸引投资者的交易。

7.3 套利空间逐步缩小

跨市套利机会在数字货币交易初期较多出现,随着参与套利交易的人数增加,程序化交易的入场,套利机会存在的时间被缩短,套利的空间也被缩小。未来,我们可以预期跨市套利将只存在于高频交易团队中。

7.4 新兴模型目前尚不成熟,潜力可期

相比于股票市场,多因子、事件驱动类型策略的应用场景很少,这是由于关于数字货币的各类基本面数据、新闻数据以及其他基于基础数据的衍生数据的收集并未完善。我们可以看到例如Alphacat等交易类平台项目,已经计划利用机器学习、自然语言处理等技术,完善数字货币的数据库,提供衡量市场情绪、反映代币项目基本面等要素的数据。在未来,多因子模型、事件驱动类策略会逐渐在数字货币市场发挥其威力。

7.5 量化平台针对专业量化团队服务不足

现阶段的量化交易平台更多服务于普通投资者,协助他们参与量化交易。未来随着数据的增多,将会出现真针对专业量化团队的数字货币数据服务商,为专业团队提供稳定可靠的数据集,在团队独立服务器上使用。

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Node Capital节点资本是一家专注于区块链行业的风险投资机构,是全球最早布局区块链产业生态的专业投资机构之一。Node Capital围绕区块链深度布局,覆盖了新闻资讯、数字资产交易与存储、技术开发与应用、区块链数据挖掘与分析等生态系统中的众多项目,连接起区块链产业生态上的节点企业,形成了开放协同的生态圈,促进区块链行业健康稳定发展。截止目前,Node Capital投资的企业已达百余家。

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